PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EBLU с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EBLU с ^GSPC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и S&P 500 (^GSPC).

EBLU - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Ecofin Water ESG Index. Фонд был запущен 15 февр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBLU или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между EBLU и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EBLU и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBLU:

0.34

^GSPC:

0.63

Коэф-т Сортино

EBLU:

0.63

^GSPC:

1.04

Коэф-т Омега

EBLU:

1.08

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

EBLU:

0.39

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

EBLU:

1.22

^GSPC:

2.59

Индекс Язвы

EBLU:

4.93%

^GSPC:

4.94%

Дневная вол-ть

EBLU:

17.74%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

EBLU:

-37.58%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

EBLU:

-0.41%

^GSPC:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, EBLU показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.19%.

EBLU

С начала года

7.61%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

2.93%

1 год

5.67%

5 лет

14.15%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBLU и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EBLU
Ранг риск-скорректированной доходности EBLU, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBLU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBLU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBLU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBLU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBLU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBLU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EBLU на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBLU и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EBLU и ^GSPC

Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EBLU и ^GSPC

Текущая волатильность для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) составляет 5.27%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что EBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...