Сравнение EBLU с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение EBLU с ^GSPC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и S&P 500 (^GSPC).

EBLU - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Ecofin Water ESG Index. Фонд был запущен 15 февр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBLU или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между EBLU и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EBLU и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EBLU

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBLU:

0.43

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

EBLU:

0.75

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

EBLU:

1.09

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

EBLU:

0.48

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

EBLU:

1.53

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

EBLU:

4.83%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

EBLU:

17.26%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

EBLU:

-37.58%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

EBLU:

-6.56%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, EBLU показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

EBLU

С начала года

0.97%

1 месяц

-1.67%

6 месяцев

-4.05%

1 год

7.30%

5 лет

11.64%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBLU и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EBLU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBLU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EBLU: 0.43

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

EBLU: 0.75

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

EBLU: 1.09

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

EBLU: 0.48

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

EBLU: 1.53

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа EBLU на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBLU и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EBLU

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок EBLU и ^GSPC

Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EBLU

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности EBLU и ^GSPC

Текущая волатильность для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) составляет 10.40%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что EBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EBLU

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EBLU с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EBLU и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBLU и ^GSPC

EBLU

^GSPC

Сравнение EBLU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок EBLU и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности EBLU и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество