PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EBLU с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EBLU и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности EBLU и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
107.09%
153.72%
EBLU
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBLU:

0.82

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

EBLU:

1.20

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

EBLU:

1.15

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

EBLU:

0.75

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

EBLU:

4.05

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

EBLU:

2.88%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

EBLU:

14.23%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

EBLU:

-37.58%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

EBLU:

-6.48%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, EBLU показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.


EBLU

С начала года

9.69%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

3.55%

1 год

11.06%

5 лет

7.87%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EBLU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EBLU, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.822.10
Коэффициент Сортино EBLU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.202.80
Коэффициент Омега EBLU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.39
Коэффициент Кальмара EBLU, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.753.09
Коэффициент Мартина EBLU, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.0513.49
EBLU
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа EBLU на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBLU и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.82
2.10
EBLU
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок EBLU и ^GSPC

Максимальная просадка EBLU за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBLU и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.48%
-2.62%
EBLU
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности EBLU и ^GSPC

Ecofin Global Water ESG Fund (EBLU) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что EBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.99%
3.79%
EBLU
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab